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Numerical solutions of backward stochastic differential equations: A finite transposition method - 27/08/11

Doi : 10.1016/j.crma.2011.07.011 
Penghui Wang a , Xu Zhang b, c
a School of Mathematics, Shandong University, Jinan 250100, China 
b Key Laboratory of Systems and Control, Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China 
c Yangtze Center of Mathematics, Sichuan University, Chengdu 610064, China 

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Abstract

In this Note, we present a new numerical method for solving backward stochastic differential equations. Our method can be viewed as an analogue of the classical finite element method solving deterministic partial differential equations.

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Résumé

Dans cette Note, nous présentons une nouvelle méthode pour résoudre numériquement les équations différentielles stochastiques rétrogrades. Notre méthode ressemble à la méthode des éléments finis qui permet de résoudre numériquement les équations aux dérivées partielles déterministes.

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Vol 349 - N° 15-16

P. 901-903 - août 2011 Retour au numéro
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