A generalized existence theorem of BSDEs - 15/02/08
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Abstract |
In this Note, we deal with one-dimensional backward stochastic differential equations (BSDEs) where the coefficient is left-Lipschitz in y (may be discontinuous) and Lipschitz in z, but without explicit growth constraint. We prove, in this setting, an existence theorem for backward stochastic differential equations. To cite this article: G. Jia, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 342 (2006).
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Dans cette Note, nous traitons lʼéquation différentielle stochastique rétrograde en une dimension, où le coéfficient est Lipschitzien à gauche en y (peut-être discontinu) et Lipschitzien en z, sans croissance contrainte explicite. Nous montrons, dans ce cas, un théorème dʼexistence de la solution pour équation différentielle stochastique rétrograde. Pour citer cet article : G. Jia, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 342 (2006).
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Vol 342 - N° 9
P. 685-688 - mai 2006 Retour au numéro
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