Normalité asymptotique de l
estimateur par ondelettes des composantes dun modèle additif de régression
- 15/02/08
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.
| pages | 6 |
| Iconographies | 0 |
| Vidéos | 0 |
| Autres | 0 |
Résumé |
Dans le cadre des modèles additifs de régression, nous établissons la normalité asymptotique des estimateurs des composantes additives obtenues par la méthode dʼintégration marginale dʼun estimateur par ondelettes. Pour établir nos résultats nous utilisons la décomposition « grands blocs-petits blocs » et le théorème central limite pour des variables dépendantes. Pour citer cet article : M. Debbarh, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 343 (2006).
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Abstract |
In the setting of the additive regression model, we show asymptotic normality of an wavelets estimators of the additive components pertaining with the marginal integration estimation method. Our proof use the usual small blocks-big blocks' and the central limit theorem for dependent random variables. To cite this article: M. Debbarh, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 343 (2006).
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Plan
un modèle additif de régression" data-count="none">Tweet
Vol 343 - N° 9
P. 601-606 - novembre 2006 Retour au numéro
Article précédent
- Principe de grandes déviations uniforme pour lestimateur de la densité par la méthode des delta-suites
- Noureddine Berrahou
- Superefficient drift estimation on the Wiener space
- Nicolas Privault, Anthony Réveillac
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’achat d’article à l’unité est indisponible à l’heure actuelle.
Déjà abonné à cette revue ?