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Joint continuity of the local times of linear fractional stable sheets - 15/02/08

Doi : 10.1016/j.crma.2007.03.028 
Antoine Ayache a , François Roueff b , Yimin Xiao c
a UMR CNRS 8524, laboratoire Paul-Painlevé, bâtiment M2, Université Lille 1, 59655 Villeneuve dʼAscq cedex, France 
b Télécom Paris/CNRS LTCI, 46, rue Barrault, 75634 Paris cedex 13, France 
c Department of Statistics and Probability, Michigan State University, East Lansing, MI 48824, USA 

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Abstract

Linear fractional stable sheets (LFSS) are a class of random fields containing the class of fractional Brownian sheets (FBS) by allowing, in the linear fractional representation of the FBS, the random measure to be α-stable with  . In this Note, we extend some properties of the local time shown in the Gaussian case to the symmetric α-stable case. For any  , an  -LFSS is a real valued random field defined on  . When  , the process is called linear fractional stable motion (LFSM). For  , an  -LFSS is mainly parameterized by a multidimensional index  . Let   be fixed, we consider a random field defined on   and taking its values in  , an  -LFSS, whose components are d independent copies of the same  -LFSS. We show that, if  , then the  -LFSS with index H has a local time. Moreover, when the sample path of the LFSS is continuous, that is, for  , when  , we show that the local time is jointly continuous. To cite this article: A. Ayache et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 344 (2007).

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Résumé

Le drap linéaire fractionnaire stable (LFSS) est un champ aléatoire qui généralise le drap brownien fractionnaire en remplaçant la mesure gaussienne dans sa représentation linéaire fractionnaire par une mesure α-stable,  . Dans cette Note nous étendons certaines propriétés du temps local montrées pour le cas gaussien au cas symétrique α-stable. Le  -LFSS,  , est défini sur   et prend ses valeurs dans  , le cas   correspondant au mouvement linéaire fractionnaire stable (LFSM). Ce champ est principalement paramétré par  . Nous considérons un champ aléatoire à valeurs dans  , le  -LFSS,  , défini en prenant d copies indépendantes dʼun  -LFSS. Nous montrons que, si  , alors le  -LFSS de paramètre H admet un temps local. De plus, dans le cas où ses trajectoires sont continues, i.e., pour  , quand les paramètres vérifient  , nous établissons la bicontinuité de ce temps local. Pour citer cet article : A. Ayache et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 344 (2007).

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Vol 344 - N° 10

P. 635-640 - mai 2007 Retour au numéro
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