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Some theoretical results on Markov-switching autoregressive models with gamma innovations - 15/02/08

Doi : 10.1016/j.crma.2006.05.018 
Pierre Ailliot a, b
a IRMAR, université de Rennes 1, 56000 Vannes, France 
b SABRES, Université de Bretagne Sud, campus Tohannic, BP 573, 56017 Vannes cedex, France 

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Abstract

In this Note, we give some theoretical results for an original Markov-switching autoregressive model with gamma innovations which has been introduced to describe wind time series. We provide explicit conditions that imply the stability of this model and the consistency of the maximum likelihood estimator. To cite this article: P. Ailliot, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 343 (2006).

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Résumé

Dans cette Note, nous nous intéressons à certaines propriétés théroriques dʼun modèle autorégressif à changements de régimes markoviens original qui a été introduit pour décrire des séries temporelles de vent. Dans ce modèle, lʼévolution du processus observé dans les différents régimes est paramétrée en utilisant des lois gamma. Nous donnons en particulier des conditions explicites qui impliquent la stabilité de ce modèle ainsi que la convergence des estimateurs du maximum de vraisemblance. Pour citer cet article : P. Ailliot, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 343 (2006).

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Vol 343 - N° 4

P. 271-274 - août 2006 Retour au numéro
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