Large deviation principle for a backward stochastic differential equation with subdifferential operator - 15/02/08
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Abstract |
In this note, we prove that the solution of a backward stochastic differential equation, which involves a subdifferential operator and associated to a family of reflecting diffusion processes, converges to the solution of a deterministic backward equation and satisfies a large deviation principle. To cite this article: E.H. Essaky, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).
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Dans cette Note, nous montrons que la solution d’une équation différentielle stochastique rétrograde progressive associée à un opérateur sous-différentiel converge vers la solution d’une équation différentielle rétrograde progressive déterministe et satisfait un principe de grandes déviations. Pour citer cet article : E.H. Essaky, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).
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Vol 346 - N° 1-2
P. 75-78 - janvier-février 2008 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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