Test du rapport de vraisemblance pour le rang de cointégration d’un VAR avec des erreurs dépendantes - 15/02/08
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.
| pages | 4 |
| Iconographies | 0 |
| Vidéos | 0 |
| Autres | 0 |
Résumé |
Dans cette Note on considère l’estimation et le test du rang de cointégration d’un modèle vectoriel à correction d’erreur avec erreurs dépendantes mais non corrélées. Nous montrons la convergence de l’estimateur du quasi-maximum de vraisemblance et la validité asymptotique du test du rapport de vraisemblance dans un cadre où les termes d’erreur peuvent présenter de l’hétéroscédasticité ou d’autres formes de dépendance. Pour citer cet article : H. Raïssi, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Abstract |
In this Note we consider the estimation and the test of the co-integration rank of multiple autoregressive time series model with nonindependent innovations. We show the consistency of the estimators and the validity of the likelihood ratio test in the presence of error terms with heteroscedasticity or other forms of dependence. To cite this article: H. Raïssi, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Plan
Vol 346 - N° 1-2
P. 93-96 - janvier-février 2008 Retour au numéro
Article précédent
- New approximate P-value of gapped local sequence alignments
- Afshin M. Fayyaz, Sabine Mercier, Louis Ferré, Claudie Hassenforder
- Multiscale method based on discontinuous Galerkin methods for homogenization problems
- Assyr Abdulle
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’achat d’article à l’unité est indisponible à l’heure actuelle.
Déjà abonné à cette revue ?