Goodness-of-fit test for homogeneous Markov processes - 04/04/13
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Abstract |
We give chi-squared goodness-of-fit tests for homogeneous Markov processes with unknown transition intensities or with transition intensities of known form depending on a finite-dimensional parameter.
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Résumé |
On propose des tests dʼajustement du type chi deux de lʼhypothèse selon laquelle un processus stochastique dʼespace dʼétats fini est un processus de Markov homogène, dont les intensités de transition sont, ou inconnues, ou des fonctions spécifiées dʼun paramètre de dimension finie.
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Plan
Vol 351 - N° 3-4
P. 149-154 - février 2013 Retour au numéro
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