S'abonner

Cumulant operators and moments of the Itô and Skorohod integrals - 02/07/13

Doi : 10.1016/j.crma.2013.05.014 
Nicolas Privault 1
 Division of Mathematical Sciences, School of Physical and Mathematical Sciences, Nanyang Technological University, 21 Nanyang Link, 637371, Singapore 

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.

pages 4
Iconographies 0
Vidéos 0
Autres 0

Abstract

We propose a formula for the computation of the moments of all orders of Itô and Skorohod stochastic integrals with respect to Brownian motion, based on cumulant operators defined by the Malliavin calculus. Some characterizations of Gaussian distributions for stochastic integrals are recovered as a consequence.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Résumé

Nous proposons une formule de calcul des moments dʼintégrales dʼItô et de Skorohod par rapport au mouvement brownien à lʼaide dʼopérateurs cumulants définis par le calcul de Malliavin. On retrouve ainsi certaines caractérisations de la loi gaussienne pour les intégrales stochastiques.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Plan


© 2013  Académie des sciences. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Ajouter à ma bibliothèque Retirer de ma bibliothèque Imprimer
Export

    Export citations

  • Fichier

  • Contenu

Vol 351 - N° 9-10

P. 397-400 - mai 2013 Retour au numéro
Article précédent Article précédent
  • Exponential functional of Lévy processes: Generalized Weierstrass products and Wiener–Hopf factorization
  • Pierre Patie, Mladen Savov
| Article suivant Article suivant
  • Efficiency of bridging between related dose finding studies
  • John O?Quigley

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’achat d’article à l’unité est indisponible à l’heure actuelle.

Déjà abonné à cette revue ?

Mon compte


Plateformes Elsevier Masson

Déclaration CNIL

EM-CONSULTE.COM est déclaré à la CNIL, déclaration n° 1286925.

En application de la loi nº78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits d'opposition (art.26 de la loi), d'accès (art.34 à 38 de la loi), et de rectification (art.36 de la loi) des données vous concernant. Ainsi, vous pouvez exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation ou la conservation est interdite.
Les informations personnelles concernant les visiteurs de notre site, y compris leur identité, sont confidentielles.
Le responsable du site s'engage sur l'honneur à respecter les conditions légales de confidentialité applicables en France et à ne pas divulguer ces informations à des tiers.


Tout le contenu de ce site: Copyright © 2024 Elsevier, ses concédants de licence et ses contributeurs. Tout les droits sont réservés, y compris ceux relatifs à l'exploration de textes et de données, a la formation en IA et aux technologies similaires. Pour tout contenu en libre accès, les conditions de licence Creative Commons s'appliquent.