Exchangeably weighted bootstraps of empirical estimators of a semi-Markov kernel - 02/09/13
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.
| pages | 5 |
| Iconographies | 0 |
| Vidéos | 0 |
| Autres | 0 |
Abstract |
A general notion of bootstrapped empirical estimators, of the semi-Markov kernels and of the conditional transition probabilities for semi-Markov processes with countable state space, constructed by exchangeably weighting sample, is introduced. Asymptotic properties of these generalized bootstrapped empirical distributions are obtained by means of the martingale approach.
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Résumé |
Nous introduisons la notion du bootstrap échangeable des estimateurs empiriques des noyaux semi-markoviens et des probabilités de transition conditionnelles pour les processus semi-markoviens à espace dʼétat dénombrable. Nous obtenons nos résultats asymptotiques en utilisant les approches martingales.
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Plan
Vol 351 - N° 13-14
P. 569-573 - juillet 2013 Retour au numéro
Article précédent
- On the hit problem for the polynomial algebra
- Nguyê?n Sum
- Comportement asymptotique de l?estimateur non paramétrique de la fonction de renouvellement associée à des variables aléatoires positives indépendantes et non stationnaires
- Michel Harel, Fy Mamenosoa Ravelomanantsoa
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’achat d’article à l’unité est indisponible à l’heure actuelle.
Déjà abonné à cette revue ?