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Choix du paramètre de lissage dans l'estimation à noyau d'une matrice de transition d'un processus semi-markovien - 07/02/15

Doi : 10.1016/j.crma.2014.09.030 
Mouloud Cherfaoui , Mohamed Boualem , Djamil Aïssani , Smail Adjabi
 Laboratoire de modélisation et d'optimisation des systèmes (LAMOS), université de Béjaia, Targa-Ouzamour, 06000 Algérie 

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Résumé

Dans cette Note, nous étudions le problème du choix du paramètre de lissage pour un estimateur à noyau de l'opérateur de transition d'une chaîne de Markov. Pour ce faire, nous avons considéré la file d'attente  . Nous avons constaté que l'estimateur du paramètre de lissage choisi, par la minimisation d'une certaine norme matricielle, donne de meilleurs résultats, en termes de vitesse de convergence de l'erreur quadratique moyenne, que les alternatives classiques.

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Abstract

In this Note, we study the problem of choosing the smoothing parameter for a kernel estimator of the transition operator of a Markov chain. To do this, we have considered the   queue. The proposed smoothing parameter performs better than the existing classical methods in terms of convergence rate of the mean square error.

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Vol 353 - N° 3

P. 273-277 - mars 2015 Retour au numéro
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