Estimation du paramètre des moyennes mobiles hilbertiennes - 21/03/08
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Résumé |
Une moyenne mobile dʼordre un dans un espace de Hilbert H séparable de dimension infinie, notée 
, est un processus 
à valeurs dans H admettant la représentation 
où l est un opérateur compact dans H et 
un H-bruit blanc fort. Nous présentons dans cette Note deux méthodes dʼestimation de l basées sur lʼéquation des moments du processus. Pour citer cet article : C. Turbillon et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).
Abstract |
The moving average processes in a separable infinite-dimensional Hilbert space H, denoted by 
, is a H valued process 
satisfying the equation 
where l is a compact operator in H and 
a H valued strong white noise. In this Note we propose two estimators for l based on the moment equation of the process. To cite this article: C. Turbillon et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).
Plan
Vol 346 - N° 5-6
P. 347-350 - mars 2008 Retour au numéro
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- Tests de structure en régression sur variable fonctionnelle
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- A new approach for approximating linear elasticity problems
- Philippe G. Ciarlet, Patrick Ciarlet
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