Measure transport on Wiener space and the Girsanov theorem - 22/03/08
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Note presented by Paul Malliavin
Abstract |
Let (W,H,μ) be an abstract Wiener space, and assume that νi, i=1,2, are two probability measures on (W,B(W)) which are absolutely continuous with respect to μ. Assume that the Wasserstein distance between ν1 and ν2 is finite. Then there exists a map T=IW+ξ of W into itself such that ξ:W→H is measurable and 1-cyclically monotone such that the image of ν1 under T is ν2. Moreover T is invertible on the support of ν2. We give also some applications of this result such as the existence of the solutions of the Monge-Ampère equation in infinite dimensions. To cite this article: D. Feyel, A.S. Üstünel, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 334 (2002) 1025-1028.
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Soit (W,H,μ) un espace de Wiener abstrait ; on suppose que νi, i=1,2, sont deux probabilités sur (W,B(W)) qui sont absolument continues par rapport à μ et que la distance de Wasserstein entre ν1 et ν2 est finie. Alors il existe une application T=IW+ξ de W dans lui-même telle que ξ :W→H soit mesurable, 1-cycliquement monotone et l'image de ν1 sous T soit égale à ν2. De plus T est inversible sur le support de ν2. Nous donnons aussi quelques applications de ce résultat comme l'existence de solutions de l'équation de Monge-Ampère. Pour citer cet article : D. Feyel, A.S. Üstünel, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 334 (2002) 1025-1028.
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Vol 334 - N° 11
P. 1025-1028 - 2002 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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