Mathematical analysis of a nonlinear PDE model for European options with counterparty risk - 02/04/19
Analyse mathématique d'un modèle d'EDP non linéaire pour les options européennes avec risque de contrepartie
, Beatriz Salvador a, b , Daniel Ševčovič c , Carlos Vázquez a, b, d Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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Abstract |
In this work, we analyze a nonlinear partial differential equation (PDE) model for the total value adjustment on European options in the presence of a counterparty risk. We transform the nonlinear PDE into an equivalent one, involving a sectorial operator, and prove the existence and uniqueness of a solution.
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Résumé |
Dans ce travail, nous analysons un modèle d'équations aux dérivées partielles (EDP) non linéaires pour l'ajustement XVA d'options européennes en présence d'un risque de contrepartie. Nous transformons l'EDP non linéaire en une équation équivalente, impliquant un opérateur sectoriel, et prouvons l'existence et l'unicité de la solution.
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Plan
Vol 357 - N° 3
P. 252-257 - mars 2019 Retour au numéro
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