Nonparametric estimation of the density of the regression noise - 22/04/08
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.
| pages | 6 |
| Iconographies | 0 |
| Vidéos | 0 |
| Autres | 0 |
Abstract |
This Note presents an estimator of the density of the error in a homoscedastic regression model, based on model selection methods, and propose a bound for the quadratic integrated risk. To cite this article: S. Plancade, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Résumé |
Cette Note présente un estimateur de la loi de l’erreur dans un modèle de régression homoscédastique, basé sur des techniques de sélection de modèle, et propose une majoration du risque quadratique intégré. Pour citer cet article : S. Plancade, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Plan
Vol 346 - N° 7-8
P. 461-466 - avril 2008 Retour au numéro
Article précédent
- Sur la convergence de l’estimation conditionnelle itérative
- Wojciech Pieczynski
- Change-point detection for continuous processes with high-frequency sampling
- Guangming Wang, Samir Ben Hariz, Jonathan J. Wylie, Qiang Zhang
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’achat d’article à l’unité est indisponible à l’heure actuelle.
Déjà abonné à cette revue ?