Représentation de Feynman-Kac dans des domaines temps-espace et sensibilité par rapport au domaine - 01/01/03
Cristina
Costantini
a
,
Nicole
El Karoui
b
,
Emmanuel
Gobet
b
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Résumé |
Nous considérons la solution 
d'une équation différentielle stochastique inhomogène en temps et le temps de sortie 
pour 
d'un domaine espace-temps 
. Nous montrons la différentiabilité d'espérance de fonctionnelles de 
arrêté au temps par rapport au domaine : ces résultats étendent ceux de la littérature, connus notamment des analystes dans les problèmes d'optimisation de formes. En revanche sur le plan probabiliste, ce n'est pas classique. Pour citer cet article : C. Costantini et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 337 (2003).
Abstract |
We consider the solution of a time-inhomogeneous stochastic differential equation and the exit time by of the time-space domain . We prove the differentiability of expectations of functionals of stopped at , with respect to the domain : these results extend those in the literature, known in particular by the analysts for the issues of shape optimization. However from the probabilistic point of view, this is not standard. To cite this article: C. Costantini et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 337 (2003).
Plan
Vol 337 - N° 5
P. 337-342 - septembre 2003 Retour au numéro
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- Asymptotic behavior for doubly degenerate parabolic equations
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- An iterative procedure for differential analysis of gene expression
- Avner Bar-Hen, Stéphane Robin
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