Un algorithme probabiliste de calcul d'approximations polynômiales sur un hypercube - 01/01/03
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.
| pages | 6 |
| Iconographies | 0 |
| Vidéos | 0 |
| Autres | 0 |
Résumé |
On décrit une méthode de Monte Carlo permettant un calcul itératif de l'approximation quadratique d'une fonction sur une base orthonormée quelconque. On l'applique à l'approximation de fonctions régulières sur un hypercube à l'aide de bases de polynômes orthogonaux multidimensionnels contenant peu d'éléments. L'algorithme constitue à la fois un outil d'approximation et d'intégration numérique. Pour citer cet article : S. Maire, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 336 (2003).
Abstract |
We describe a Monte Carlo method which enables an iterative computation of the 
approximation of a function on any orthonormal basis. We use it for the approximation of smooth functions on an hypercube with the help of multidimensional orthogonal polynomial basis containing only few terms. The algorithm is both a tool for approximation and numerical integration. To cite this article: S. Maire, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 336 (2003).
Plan
Vol 336 - N° 2
P. 185-190 - janvier 2003 Retour au numéro
Article précédent
- Flots de noyaux et flots coalescents
- Yves Le Jan, Olivier Raimond
- Loi limite et vitesse de convergence pour des séries géométriques aléatoires pondérées
- George Stoica
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’achat d’article à l’unité est indisponible à l’heure actuelle.
Déjà abonné à cette revue ?