Estimation and tests of independence in copula models via divergences - 18/05/09
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Abstract |
We introduce new estimates and tests of independence in copula models with unknown margins using φ-divergences and the duality technique. The asymptotic laws of the estimates and the test statistics are established both when the parameter is an interior point or not. To cite this article: S. Bouzebda, A. Keziou, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 347 (2009).
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Résumé |
Nous introduisons de nouveaux estimateurs et tests d’indépendance dans des modèles de copule avec des marges inconnues en utilisant les divergences entre copules et la technique de dualité. Nous obtenons les lois asymptotiques, des estimateurs et des statistiques de tests proposés, lorsque le paramètre est un point intérieur ou un point frontière de son domaine. Pour citer cet article : S. Bouzebda, A. Keziou, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 347 (2009).
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Plan
Vol 347 - N° 11-12
P. 667-672 - juin 2009 Retour au numéro
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