Uniqueness result for the BSDE whose generator is monotonic in y and uniformly continuous in z - 21/01/10
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Abstract |
In this Note, we prove that if g is continuous, monotonic and has a general growth in y, g is uniformly continuous in z, and is square integrable, then for each square integrable terminal condition ξ, the one-dimensional backward stochastic differential equation (BSDE) with the generator g has a unique solution. This generalizes some corresponding (one-dimensional) results.
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Dans cette Note on démontre que si g est continue, monotone, de croissance quelconque en y, g uniformément continue en z et est de carré intégrable, alors pour toute condition finale ξ de carré intégrable, en dimension un, l’équation différentielle stochastique rétrograde (BSDE) de générateur g, a une solution unique. Ce résultat généralise des résultats connus dans le cas de la dimension un.
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Plan
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Vol 348 - N° 1-2
P. 89-92 - janvier 2010 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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