Geometrization of Monte-Carlo numerical analysis of an elliptic operator: strong approximation - 01/01/04
Ana Bela
Cruzeiro
a
,
Paul
Malliavin
b
,
Anton
Thalmaier
c
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Résumé |
A one-step scheme is constructed, which, as the Milstein scheme, has the strong approximation property of order 
; in contrast to the Milstein scheme, our scheme does not involve the simulation of iterated Itô integrals of second order. To cite this article: A.B. Cruzeiro et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 338 (2004).
Résumé |
On propose un schéma à un pas, qui, comme le schéma de Milstein, possède la propriété d'approximation forte à l'ordre ; contrairement au schéma de Milstein, notre schéma ne nécessite pas la simulation d'intégrales itérées de Itô du second degré. Pour citer cet article : A.B. Cruzeiro et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 338 (2004).
Plan
Vol 338 - N° 6
P. 481-486 - mars 2004 Retour au numéro
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