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A semiparametric test of independence in copula models for censored data - 20/03/10

Doi : 10.1016/j.crma.2010.02.013 
Salim Bouzebda a , Amor Keziou b, a
a LSTA-université Paris 6, 175, rue du Chevaleret, boîte 158, 75013 Paris, France 
b Laboratoire de mathématiques (FRE 3111) CNRS, université de Reims, Reims, France 

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Abstract

We propose a semiparametric test of independence in copula models for bivariate survival censored data. We give the limit laws of the estimate of the parameter and the proposed test statistic under the null hypothesis of independence.

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Résumé

Nous proposons un test d’indépendance dans des modèles de copule dans le cadre des données censurées. Nous obtenons les lois asymptotiques, de l’estimateur et de la statistique de test proposés, lorsque le paramètre est un point frontière de son domaine.

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Vol 348 - N° 7-8

P. 449-453 - avril 2010 Retour au numéro
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