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Unbiased risk estimation and scoring rules - 22/06/11

Doi : 10.1016/j.crma.2011.04.015 
Werner Ehm
Institute for Frontier Areas of Psychology and Mental Health, Wilhelmstr. 3a, 79098 Freiburg, Germany 

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Abstract

Stein unbiased risk estimation is generalized twice, from the Gaussian shift model to nonparametric families of smooth densities, and from the quadratic risk to more general divergence type distances. The development relies on a connection with local proper scoring rules.

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Résumé

La méthode dʼestimation du risque Steinien est doublement généralisée, dʼune part du modèle de translation Gaussien à des familles non paramétriques et dʼautre part du risque quadratique à des distances du type divergence plus générales. Cette extension repose sur une relation avec des règles dʼévaluation locales propres.

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Vol 349 - N° 11-12

P. 699-702 - juin 2011 Retour au numéro
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