Uniformité en h dans la loi fonctionnelle limite uniforme les accroissements du processus empirique indéxé par des fonctions - 01/01/05
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Résumé |
Soit une suite i.i.d. dont la loi commune sur admet une densité continue et strictement positive sur un ouvert O de . Soit un compact dʼintérieur non vide, et soit une classe de fonctions réelles boréliennes sur . Pour tous et pour tout , on définit le processus stochastique indexé par suivant :
Gn(K,h,z):=i=1nK(Zi-zh1/d)-E(K(Zi-zh1/d)),KG. Soient et deux suites vérifiant les conditions de Csörgő-Révész-Stute, et telles que . Sous les hypothèses proposées par Mason sur la classe (voir [Ann. Probab. 32 (2) (2004) 1391]), nous établissons une loi fonctionnelle limite uniforme pour les processus , qui a lieu uniformément en . Ce résultat complète celui obtenu par Einmahl et Mason (preprint, 2003). Pour citer cet article : D. Varron, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340 (2005).
Abstract |
Let be an i.i.d. sequence being such that has a continuous, strictly positive density f on an open subset . Let be a compact subset with nonempty interior and let be a class of real Borel functions on . For each and , we set the following -indexed stochastic process:
Gn(K,h,z):=i=1nK(Zi-zh1/d)-E(K(Zi-zh1/d)),KG. Let and be two sequences fulfilling the Csörgő-Révész-Stute conditions and satisfying . Under some assumptions upon the class (see [Ann. Probab. 32 (2) (2004) 1391]), we establish a uniform functional limit law for the processes , which holds uniformly in . This result is in the same vein as in Einmahl and Mason (preprint, 2003). To cite this article: D. Varron, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340 (2005).
Plan
Vol 340 - N° 6
P. 453-456 - mars 2005 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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