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Approximation of the occupation measure of Lévy processes - 01/01/05

Doi : 10.1016/j.crma.2005.03.005 
Ernesto Mordecki , Mario Wschebor
Centro de Matemática, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Calle Iguá 4225, 11400 Montevideo, Uruguay 

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Abstract

Consider a real-valued Lévy process with non-zero Gaussian component and jumps with locally finite variation. We obtain an invariance principle theorem for the speed of approximation of its occupation measure by means of functionals defined on regularizations of the paths. This theorem is a first extension to processes with jumps of previous results for semimartingales with continuous paths. To cite this article: E. Mordecki, M. Wschebor, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340 (2005).

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Résumé

On considère un processus de Lévy à valeurs réelles, dont la partie gaussienne ne sʼannule pas et dont la variation totale des sauts est localement finie. Nous donnons un théorème central limite pour la vitesse dʼapproximation de sa mesure dʼoccupation, moyennant des fonctionnelles définies sur des régularisations des trajectoires. Ce théorème est une première extension à des processus avec sauts, de résultats précédents obtenus pour des semi-martingales à trajectoires continues. Pour citer cet article : E. Mordecki, M. Wschebor, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340 (2005).

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Vol 340 - N° 8

P. 605-610 - avril 2005 Retour au numéro
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