Schémas d
approximation associés à une équation différentielle dirigée par une fonction höldérienne ; cas du mouvement brownien fractionnaire
- 01/01/05
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Résumé |
Nous étudions les schémas dʼapproximation classiques (Euler, Milshtein) associés à une équation différentielle du type 
, 
, où g est une fonction supposée höldérienne dʼordre α quelconque dans 
. Quand 
est la trajectoire dʼun mouvement brownien fractionnaire, nous tirons parti de propriétés probabilistes pour affiner les résultats. Pour citer cet article : I. Nourdin, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340 (2005).
Abstract |
We study here classical approximation schemes (Euler, Milshtein) associated with a differential equation of the type 
, 
, where g is a function, supposed Hölderian of order α somewhere in 
. When 
is the trajectory of fractional Brownian movement, we deduce probability properties to refine the results. To cite this article: I. Nourdin, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340 (2005).
Plan
Vol 340 - N° 8
P. 611-614 - avril 2005 Retour au numéro
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