Asymptotic normality of the extreme quantile estimator based on the POT method - 01/01/05
, Armelle Guillou b , Pierre Ribereau bBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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Abstract |
The POT (Peaks-Over-Threshold) approach consists in using the generalized Pareto distribution (GPD) to approximate the distribution of excesses over thresholds. In this Note, we propose extreme quantile estimators based on this method. We establish their asymptotic normality under suitable general assumptions. To cite this article: J. Diebolt et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 341 (2005).
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La méthode POT (pics au-delà dʼun seuil) consiste à utiliser une distribution de Pareto généralisée (GPD) pour approximer la loi des excès au-delà dʼun seuil. Dans cette Note, nous proposons des estimateurs de quantiles extrêmes basés sur cette méthode. Nous établissons leurs normalités asymptotiques sous des hypothèses générales. Pour citer cet article : J. Diebolt et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 341 (2005).
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Vol 341 - N° 5
P. 307-312 - septembre 2005 Retour au numéro
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adéquation global pour la fonction de répartition conditionnelle - Sandie Ferrigno, Gilles R. Ducharme
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