Étude en temps petit des solutions dEDS conduites par des mouvements browniens fractionnaires - 01/01/05
pages | 4 |
Iconographies | 0 |
Vidéos | 0 |
Autres | 0 |
Résumé |
Nous étudions les propriétés en temps petit de lʼopérateur où est la solution dʼ une équation différentielle stochastique conduite par des mouvements browniens fractionnaires de même paramètre de Hurst . Pour citer cet article : F. Baudoin, L. Coutin, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 341 (2005).
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Abstract |
We study, in small times, the properties of the operator , where is the solution of a stochastic differential equation driven by fractional Brownian motions with the same Hurst parameter . To cite this article: F. Baudoin, L. Coutin, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 341 (2005).
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Plan
Vol 341 - N° 1
P. 39-42 - juillet 2005 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’achat d’article à l’unité est indisponible à l’heure actuelle.
Déjà abonné à cette revue ?