Maximum likelihood estimation for hidden semi-Markov models - 01/01/05
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Abstract |
In this Note we consider a discrete-time hidden semi-Markov model and we prove that the nonparametric maximum likelihood estimators for the characteristics of such a model have nice asymptotic properties, namely consistency and asymptotic normality. To cite this article: V. Barbu, N. Limnios, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 342 (2006).
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Dans cette Note nous introduisons un modèle semi-markovien caché à temps discret et nous prouvons que les estimateurs du maximum de vraisemblance non-paramétrique dʼun tel modèle ont de bonnes propriétés asymptotiques, à savoir la convergence et la normalité asymptotique. Pour citer cet article : V. Barbu, N. Limnios, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 342 (2006).
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Plan
Vol 342 - N° 3
P. 201-205 - février 2006 Retour au numéro
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