Numerical solutions of backward stochastic differential equations: A finite transposition method - 27/08/11
, Xu Zhang b, c Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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Abstract |
In this Note, we present a new numerical method for solving backward stochastic differential equations. Our method can be viewed as an analogue of the classical finite element method solving deterministic partial differential equations.
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Résumé |
Dans cette Note, nous présentons une nouvelle méthode pour résoudre numériquement les équations différentielles stochastiques rétrogrades. Notre méthode ressemble à la méthode des éléments finis qui permet de résoudre numériquement les équations aux dérivées partielles déterministes.
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Plan
Vol 349 - N° 15-16
P. 901-903 - août 2011 Retour au numéro
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