Crédibilité paramétrique, corrélation et tarification bonus-malus - 14/02/08
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Résumé |
La tarification actuarielle bonus-malus du modèle de crédibilité paramétrique de mélange de lois de Poisson est-elle trop différenciée ? Pour répondre à cette question, nous élargissons le modèle de mélange de lois de Poisson en considérant le mélange de lois binomiales négatives. Le coefficient de corrélation entre les nombres annuels de sinistres pour un individu peut alors être ajusté, et nous calculons les différences de tarification engendrées par ce nouveau modèle de crédibilité paramétrique. Dans une application à un portefeuille automobile, lʼajustement de la corrélation peut conduire à des différences tarifaires réduites par rapport à celles du modèle classique. Pour citer cet article : D. Pierre-Loti-Viaud, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 339 (2004).
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Is an actuarial rating of bonus-malus type based on the parametric credibility model of mixed Poisson distributions too differentiated? To answer this question, we enlarge the model of mixed Poisson distributions by considering mixed negative binomial distributions. The correlation coefficient between the annual claim numbers for an individual can then be adjusted, and we calculate the differences between the ratings coming from this new model of parametric credibility. An application of these results to a car portfolio shows that adjustment of the correlation may yield significantly smaller rating differences than those coming from the classical model. To cite this article: D. Pierre-Loti-Viaud, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 339 (2004).
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Vol 339 - N° 4
P. 283-286 - août 2004 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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