Nonparametric trend coefficient estimation for multidimensional diffusions - 15/02/08
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Abstract |
We consider the problem of the density and drift estimation by the observation of a trajectory of an 
dimensional homogeneous diffusion process with a unique invariant density. We construct estimators of the kernel type and study the mean-square and almost sure uniform asymptotic behavior for these estimators. Finally, we give a class of processes satisfying our assumptions. To cite this article: A. Bianchi, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 345 (2007).
Résumé |
On considère le problème de lʼestimation de la densité et du terme de dérive par lʼobservation dʼune trajectoire dʼun processus de diffusion homogène en dimension d ayant une densité invariante unique. On construit les estimateurs par la méthode des noyaux, puis on en étudie le comportement asymptotique en 
et presque sûr. Finalement, on donne à titre dʼexemple une classe de processus qui satisfont nos hypothèses. Pour citer cet article : A. Bianchi, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 345 (2007).
Plan
Vol 345 - N° 2
P. 101-105 - juillet 2007 Retour au numéro
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