A characterization of the set-indexed fractional Brownian motion by increasing paths - 15/02/08
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Abstract |
We prove that a set-indexed process is a set-indexed fractional Brownian motion if and only if its projections on all the increasing paths are one-parameter time changed fractional Brownian motions. As an application, we present an integral representation for such processes. To cite this article: E. Herbin, E. Merzbach, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 343 (2006).
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On montre quʼun processus stochastique est un mouvement brownien fractionnaire indexé par des ensembles si et seulement si ses projections sur tous les chemins croissants sont des mouvements browniens fractionnaires à paramètres réels changés de temps. On applique ce résultat à la définition dʼune représentation intégrale pour de tels processus. Pour citer cet article : E. Herbin, E. Merzbach, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 343 (2006).
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Vol 343 - N° 11-12
P. 767-772 - décembre 2006 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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