Vitesses de convergence dans la loi forte des grands nombres et dans l
estimation de la densité pour des variables aléatoires associées
- 15/02/08
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.
| pages | 4 |
| Iconographies | 0 |
| Vidéos | 0 |
| Autres | 0 |
Résumé |
Nous considérons un processus stationnaire associé 
. Nous établissons une nouvelle inégalité exponentielle et nous déduisons une vitesse de convergence dans la loi forte des grands nombres. Pour ce type de processus une vitesse de convergence presque sûre uniforme sur les ensembles compacts de lʼestimateur à noyau de la fonction de densité est également établie. Pour citer cet article : L. Douge, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 344 (2007).
Abstract |
Let 
be a stationary associated random process. We give a new exponential inequality and derive a rate of convergence for the law of large numbers. For this type of process, a uniform almost sure rate of convergence over compact sets for the kernel density estimator is also given. To cite this article: L. Douge, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 344 (2007).
Plan
Vol 344 - N° 8
P. 515-518 - avril 2007 Retour au numéro
Article précédent
- A test for the equality of marginal distributions
- Vilijandas Bagdonavičius, Ruta Levuliene, Mikhail Nikulin
- A dynamic optimization problem related to organic aerosols
- Neal R. Amundson, Alexandre Caboussat, Jiwen He, Chantal Landry, John H. Seinfeld
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’achat d’article à l’unité est indisponible à l’heure actuelle.
Déjà abonné à cette revue ?