A remarkable -finite measure on 
related to many Brownian penalisations
- 15/02/08
, Bernard Roynette b, Marc Yor a, cBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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Abstract |
In this Note, we study a
-finite measure 
on the space 
, strongly related to Wiener measure, and we construct a large class of Brownian martingales from 
. Some of these martingales appear naturally in the study of Brownian penalisations made by B. Roynette, P. Vallois and M. Yor. To cite this article: J. Najnudel et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 345 (2007).
Résumé |
Dans cette Note, nous étudions une mesure
-finie 
sur lʼespace 
, fortement liée à la mesure de Wiener, et nous construisons une grande classe de martingales browniennes à partir de 
. Certaines de ces martingales apparaissent naturellement dans lʼétude des pénalisations browniennes faite par B. Roynette, P. Vallois et M. Yor. Pour citer cet article : J. Najnudel et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 345 (2007).
Plan
Vol 345 - N° 8
P. 459-466 - octobre 2007 Retour au numéro
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- Marc Chaperon
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