Comportement asymptotique de sommes de Cesàro aléatoires - 15/02/08
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Résumé |
On sait que sous des hypothèses dʼintégrabilité adéquates, les sommes de Cesàro - dʼordre 
- associées à une suite de variables aléatoires i.i.d. vérifient une loi des grands nombres analogue à celle de Kolmogorov. Nous précisons ce comportement presque sûr en montrant que ces sommes ont un comportement de martingale généralisée (amart ou quasimartingale). Pour citer cet article : F. Hechner, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 345 (2007).
Abstract |
It is known that under suitable integrability assumptions, the Cesàro sums - of order 
- associated to an i.i.d. sequence of random variables fulfill a Kolmogorov-like strong law of large numbers. Here, we make this asymptotic behaviour more precise by showing that these sums are generalized martingales (amart or quasimartingale). To cite this article: F. Hechner, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 345 (2007).
Plan
Vol 345 - N° 12
P. 705-708 - décembre 2007 Retour au numéro
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