S'abonner

The Neyman–Pearson lemma under g-probability - 15/02/08

Doi : 10.1016/j.crma.2007.12.007 
Shaolin Ji a , Xun Yu Zhou b, c
a School of Mathematics and System Sciences, Shandong University, Jinan, Shandong, 250100, PR China 
b Mathematical Institute, University of Oxford, 24–29 St Giles, Oxford OX1 3LB, UK 
c Department of Systems Engineering and Engineering Management, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, Hong Kong 

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.

pages 4
Iconographies 0
Vidéos 0
Autres 0

Abstract

The Neyman–Pearson fundamental lemma is generalized under g-probability. With convexity assumptions, a sufficient and necessary condition which characterizes the optimal randomized tests is obtained via a maximum principle for stochastic control. To cite this article: S. Ji, X.Y. Zhou, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Résumé

Le lemme fondamental de Neyman–Pearson est généralisé au cas de g-probabilités. Sous des hypothèses de convexité, une condition suffisante et nécessaire caractérisant le test randomisé optimal est obtenue au moyen du principe du maximum dans le cadre du contrôle stochastique. Pour citer cet article : S. Ji, X.Y. Zhou, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Plan

Plan indisponible

 The authors thank the partial support from the National Basic Research Program of China (973 Program, No. 2007CB814900), the RGC Earmark Grant No. 418606, and a start-up fund at Oxford.
 This Note is the succinct version of a text on file for five years in the Academy Archives.


© 2007  Académie des sciences. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Ajouter à ma bibliothèque Retirer de ma bibliothèque Imprimer
Export

    Export citations

  • Fichier

  • Contenu

Vol 346 - N° 3-4

P. 209-212 - février 2008 Retour au numéro
Article précédent Article précédent
  • Modèles pour les applications fibrées et les polysystèmes
  • Jean-Pierre Marco
| Article suivant Article suivant
  • Asymptotic properties of a dimension-robust quadratic dependence measure
  • Sophie Achard

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’achat d’article à l’unité est indisponible à l’heure actuelle.

Déjà abonné à cette revue ?

Mon compte


Plateformes Elsevier Masson

Déclaration CNIL

EM-CONSULTE.COM est déclaré à la CNIL, déclaration n° 1286925.

En application de la loi nº78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits d'opposition (art.26 de la loi), d'accès (art.34 à 38 de la loi), et de rectification (art.36 de la loi) des données vous concernant. Ainsi, vous pouvez exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation ou la conservation est interdite.
Les informations personnelles concernant les visiteurs de notre site, y compris leur identité, sont confidentielles.
Le responsable du site s'engage sur l'honneur à respecter les conditions légales de confidentialité applicables en France et à ne pas divulguer ces informations à des tiers.


Tout le contenu de ce site: Copyright © 2024 Elsevier, ses concédants de licence et ses contributeurs. Tout les droits sont réservés, y compris ceux relatifs à l'exploration de textes et de données, a la formation en IA et aux technologies similaires. Pour tout contenu en libre accès, les conditions de licence Creative Commons s'appliquent.