A Cramér–Rao inequality for non-differentiable models - 25/09/12
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.
| pages | 5 |
| Iconographies | 0 |
| Vidéos | 0 |
| Autres | 0 |
Abstract |
We compute a variance lower bound for unbiased estimators in statistical models. The construction of the bound is related to the original Cramér–Rao bound, although it does not require the differentiability of the model. Moreover, we show our efficiency bound to be always greater than the Cramér–Rao bound in smooth models, thus providing a sharper result.
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Résumé |
Nous obtenons une minoration pour la variance dʼun estimateur sans biais dans un modèle statistique. La construction de la borne est liée à celle de la borne de Cramér–Rao, mais elle ne nécessite pas dʼhypothèse de différentiabilité sur le modèle. De plus, nous montrons que la borne est toujours supérieure ou égale à la borne de Cramér–Rao dans les modèles différentiables, et fournit ainsi un résultat plus fort.
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Plan
Vol 350 - N° 13-14
P. 711-715 - juillet 2012 Retour au numéro
Article précédent
- Plans d?expérience pour l?estimation de la courbe de concentration et de l?AUC
- Mohamad Belouni, Karim Benhenni
- Estimation de la fonction de régression pour variable explicative et réponse fonctionnelles dépendantes
- Frédéric Ferraty, Ali Laksaci, Amel Tadj, Philippe Vieu
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’achat d’article à l’unité est indisponible à l’heure actuelle.
Déjà abonné à cette revue ?