Symmetries of the backward heat equation with potential and interest rate models - 27/05/14
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Abstract |
We compute the isovector algebra of the Hamilton–Jacobi–Bellman equation when the potential belongs to a class that strictly includes quadratic potentials, and then determine a canonical basis for it. This setting allows us to parameterize canonically the important class of one factor interest rate models.
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Résumé |
Nous calculons l'algèbre des isovecteurs de l'équation de Hamilton–Jacobi–Bellman lorsque le potentiel appartient à une certaine classe, qui inclut strictement celle des potentiels quadratiques, et en déterminons ensuite une base canonique. Ce cadre nous permet de paramétrer canoniquement l'importante classe des modèles affines de taux d'intérêt à un facteur.
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Vol 352 - N° 6
P. 525-528 - juin 2014 Retour au numéro
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