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Bang–bang-type Nash equilibrium point for Markovian nonzero-sum stochastic differential game - 13/09/14

Doi : 10.1016/j.crma.2014.06.011 
Said Hamadène a , Rui Mu a, b
a Université du Maine, LMM, avenue Olivier-Messiaen, 72085 Le Mans cedex 9, France 
b School of Mathematics, Shandong University, Jinan 250100, China 

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Abstract

In this Note, we solve a nonzero-sum stochastic differential game (NZSDG) with bang–bang-type equilibrium controls by using backward stochastic differential equations (BSDEs). The generator is multi-dimensional and discontinuous with respect to z.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Résumé

Dans cette Note, nous résolvons un jeu différentiel stochastique de somme non nulle avec contrôles d'équilibre de type bang–bang, en utilisant les équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSRs). Le générateur est multi-dimensionnel et discontinu par rapport à z.

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Vol 352 - N° 9

P. 699-706 - septembre 2014 Retour au numéro
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