Existence, uniqueness and stability of backward stochastic differential equations with locally monotone coefficient - 05/04/08
, E.H Essaky c, 2 , M Hassani c, 3 
MA/01/02., Etienne Pardoux d Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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Note presented by Paul Malliavin
Abstract |
We prove existence, uniqueness and stability of the solution for multidimensional backward stochastic differential equations (BSDE) with locally monotone coefficient. This is done with an almost quadratic growth coefficient and a square integrable terminal data. The coefficient could be neither locally Lipschitz in the variable y nor in the variable z. To cite this article: K. Bahlali et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 335 (2002) 757-762.
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Nous prouvons l'existence, l'unicité et la stabilité des solutions d'équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSR), dont le coefficient vérifie une condition de type monotonie locale. Ces resultats sont obtenus avec un coefficient de croissance presque quadratique et une donnée terminale de carré intégrable. De plus le coefficient peut être ni localement Lipschitz en y ni en z. Pour citer cet article : K. Bahlali et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 335 (2002) 757-762.
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Vol 335 - N° 9
P. 757-762 - novembre 2002 Retour au numéro
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