Sur l'estimation de l'entropie des lois à support dénombrable - 05/04/08
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.
| pages | 4 |
| Iconographies | 0 |
| Vidéos | 0 |
| Autres | 0 |
Note présentée par Paul Deheuvels
Résumé |
Soit P une loi de probabilité discrète sur un espace infini dénombrable X. On étudie la vitesse de convergence presque sûre de l'estimateur « plug-in » de l'entropie H :=H(P) de la loi de probabilité inconnue P. On démontre aussi la convergence presque sûre de l'estimateur pour des variables aléatoires stationnaires ergodiques, et pour des variables aléatoires stationnaires 
-mélangeantes sous une condition faible sur la queue de distribution de la loi P. Pour citer cet article : A. Keziou, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 335 (2002) 763-766.
Abstract |
Suppose P is a discrete distribution on an infinite countable space X. We study the almost surely convergence rate of the ‘plug-in' estimate of the entropy H:=H(P) of the arbitrary distribution P. We prove also the consistency of the estimate for ergodic stationary random variables and for -mixing stationary random variables under weak assumptions on the tail of the distribution P. To cite this article: A. Keziou, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 335 (2002) 763-766.
Plan
Vol 335 - N° 9
P. 763-766 - novembre 2002 Retour au numéro
Article précédent
- Existence, uniqueness and stability of backward stochastic differential equations with locally monotone coefficient
- Khaled Bahlali, E.H Essaky, M Hassani, Etienne Pardoux
- Estimation et prévision d'un processus autorégressif Banach
- Ahmed Labbas, Tahar Mourid
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’achat d’article à l’unité est indisponible à l’heure actuelle.
Déjà abonné à cette revue ?