A type of time-symmetric forward-backward stochastic differential equations - 01/01/03
Shige
Peng
1
,
Yufeng
Shi
2
*
*Corresponding author.
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Résumé |
In this Note, we study a type of time-symmetric forward-backward stochastic differential equations. Under some monotonicity assumptions, we establish the existence and uniqueness theorem by means of a method of continuation. We also give an application. To cite this article: S. Peng, Y. Shi, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 336 (2003).
Résumé |
Nous étudions dans cette Note un type d'équations différentielles stochastiques progressives-rétrogrades symétriques par rapport au temps. Sous certaines conditions de monotonie, nous donnons un théorème d'existence et unicité des solutions des équations par une méthode de continuation. Ensuite nous présentons une application. Pour citer cet article : S. Peng, Y. Shi, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 336 (2003).
Plan
Vol 336 - N° 9
P. 773-778 - mai 2003 Retour au numéro
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