Obstacle problem for Arithmetic Asian options - 27/11/09
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Abstract |
We prove existence, regularity and a Feynman–Kač representation formula of the strong solution to the free boundary problem arising in the financial problem of the pricing of the American Asian option with arithmetic average. To cite this article: L. Monti, A. Pascucci, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 347 (2009).
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On démontre l’existence, la régularité et une formule de représentation de Feynman–Kač de la solution forte d’un problème avec frontière libre. Ce type de problème on le retrouve en finance pour évaluer le prix d’une option asiatique à moyenne arithmétique de style américain. Pour citer cet article : L. Monti, A. Pascucci, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 347 (2009).
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Plan
Vol 347 - N° 23-24
P. 1443-1446 - décembre 2009 Retour au numéro
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- A two-scale model for the wave equation with oscillating coefficients and data
- Matthieu Brassart, Michel Lenczner
- Sommaire / Contents tome 347, janvier–décembre 2009
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