A remarkable -finite measure on related to many Brownian penalisations - 15/02/08
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Abstract |
In this Note, we study a -finite measure on the space , strongly related to Wiener measure, and we construct a large class of Brownian martingales from . Some of these martingales appear naturally in the study of Brownian penalisations made by B. Roynette, P. Vallois and M. Yor. To cite this article: J. Najnudel et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 345 (2007).
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Dans cette Note, nous étudions une mesure -finie sur lʼespace , fortement liée à la mesure de Wiener, et nous construisons une grande classe de martingales browniennes à partir de . Certaines de ces martingales apparaissent naturellement dans lʼétude des pénalisations browniennes faite par B. Roynette, P. Vallois et M. Yor. Pour citer cet article : J. Najnudel et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 345 (2007).
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Vol 345 - N° 8
P. 459-466 - octobre 2007 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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