Exchangeably weighted bootstraps of empirical estimators of a semi-Markov kernel - 02/09/13
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Abstract |
A general notion of bootstrapped empirical estimators, of the semi-Markov kernels and of the conditional transition probabilities for semi-Markov processes with countable state space, constructed by exchangeably weighting sample, is introduced. Asymptotic properties of these generalized bootstrapped empirical distributions are obtained by means of the martingale approach.
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Nous introduisons la notion du bootstrap échangeable des estimateurs empiriques des noyaux semi-markoviens et des probabilités de transition conditionnelles pour les processus semi-markoviens à espace dʼétat dénombrable. Nous obtenons nos résultats asymptotiques en utilisant les approches martingales.
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Vol 351 - N° 13-14
P. 569-573 - juillet 2013 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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