Estimation du coefficient de régularité locale d'une trajectoire de processus - 22/03/08
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Note présentée par Paul Deheuvels
Résumé |
Nous considérons dans cette Note, les processus satisfaisant localement une condition de type Hölder avec un coefficient inconnu γ0. Nous étudions deux familles d'estimateurs pour γ0 : l'une basée sur la connaissance globale de la trajectoire sur [0,TN], TN∞, et la deuxième fondée sur n observations échantillonnées aux temps iδn avec i=0,...,n−1, δn→0 et nδn→∞ pour n→∞. Nous donnons les vitesses de convergence presque sûre pour ces deux familles distinctes. Pour citer cet article : D. Blanke, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 334 (2002) 145-148
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In this Note, we consider processes that satisfied a local Hölder condition with unknown coefficient γ0. We study two families of estimators for γ0: the first one based upon the whole sample path over [0,TN], TN∞, and the second one constructed with n observations at sampling rate δn, δn→0 and nδn→∞ as n→∞. For the almost sure convergence, we give the rates for these two families. To cite this article: D. Blanke, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 334 (2002) 145-148
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Vol 334 - N° 2
P. 145-148 - janvier 2002 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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