Approximation of the distribution of excesses using a generalized probability weighted moment method - 01/01/05
, Imen Rached aBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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Abstract |
The POT (Peaks-Over-Threshold) approach consists of using the generalized Pareto distribution (GPD) to approximate the distribution of excesses over a threshold. In this Note, we consider this approximation using a generalized probability weighted moment (GPWM) method. We study the asymptotic behaviour of our new estimators and also the functional bias of the GPD as an estimate of the distribution function of the excesses. To cite this article: J. Diebolt et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340 (2005).
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Résumé |
La méthode POT (pics au-delà dʼun seuil) consiste à utiliser une distribution de Pareto généralisée (GPD) pour approximer la loi des excès au-delà dʼun seuil. Dans cette Note, nous considérons cette approximation en utilisant une méthode des moments pondérés généralisés (GPWM). Nous étudions le comportement asymptotique des estimateurs ainsi que le biais fonctionnel de la loi GPD en tant quʼestimateur de la distribution des excès. Pour citer cet article : J. Diebolt et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340 (2005).
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Vol 340 - N° 5
P. 383-388 - mars 2005 Retour au numéro
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