A central limit theorem for fields of martingale differences - 26/11/15
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Abstract |
We prove a central limit theorem for stationary random fields of martingale differences 
, 
, where 
is a 
action and the martingale is given by a commuting filtration. The result has been known for Bernoulli random fields; here only ergodicity of one of commuting transformations generating the action is supposed.
Résumé |
Le théorème limite centrale pour un champ aléatoire , , de différences d'une martingale est démontré. Le résultat est connu pour les champs aléatoires de Bernoulli ; ici, l'ergodicité d'un seul générateur de l'action est supposée.
Plan
Vol 353 - N° 12
P. 1159-1163 - décembre 2015 Retour au numéro
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- Nicolas Privault, Qihao She
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