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Uniqueness of solutions for multidimensional BSDEs with uniformly continuous generators - 08/06/10

Doi : 10.1016/j.crma.2010.03.013 
ShengJun Fan a , Long Jiang a , Matt Davison b
a College of Sciences, China University of Mining & Technology, Xuzhou, Jiangsu 221116, PR China 
b Department of Applied Mathematics, University of Western Ontario, London, Ontario, Canada N6A 5B7 

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Abstract

Hamadène (2003) [2] obtained an existence result of solutions for multidimensional backward stochastic differential equations (BSDEs) with uniformly continuous generators, provided that the ith component   of the generator g depends only on the ith row of the matrix z. The uniqueness of solutions for this kind of BSDEs is proved in this Note.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Résumé

Hamadène (2003) [2] a obtenu un résultat d’existence des solutions d’équations différentielles stochastiques rétrogrades (BSDE) à générateurs uniformément continus à condition que la i-ème composante   du générateur g ne dépende que de la i-ème ligne de la matrice z. L’unicité de la solution pour ce type d’équations BSDE est démontrée dans cette Note.

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Vol 348 - N° 11-12

P. 683-686 - juin 2010 Retour au numéro
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  • Multidimensional BSDEs with super-linear growth coefficient: Application to degenerate systems of semilinear PDEs
  • K. Bahlali, E. Essaky, M. Hassani
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  • Moment inequalities for positive random variables
  • Christopher S. Withers, Saralees Nadarajah

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