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Estimating jump intensity and detecting jump instants in the context of p derivatives - 07/06/16

Doi : 10.1016/j.crma.2016.03.016 
Denis Bosq
 LSTA, Université Pierre-et-Marie-Curie (Paris-6), France 

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Abstract

In this paper we consider the   process where   is the space of the càdlàg function and the p-th derivative has a possible jump. One envisages to detect the intensity and position of the jumps in the context of p derivatives. Asymptotic results are derived.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Résumé

Dans cet article, nous considérons le processus  , où   est l'espace des fonctions càdlàg et où la pe dérivée a un saut éventuel. Nous envisageons de détecter l'intensité et la position des sauts. Des résultats asymptotiques sont obtenus.

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Vol 354 - N° 7

P. 729-734 - juillet 2016 Retour au numéro
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